SE:Supply&Trade

SE:Portfoliomanagement unterstützt Sie optimal bei der Bewirtschaftung Ihres Portfolios. Portfoliomanagement spielt sich immer in einem Umfeld ab, das durch drei wesentliche Strukturmerkmale bestimmt ist: die eigene Organisation (Front-, Middle- und Back-Office), die Marktpartner (Ansprechpartner, Marktkommunikation) und die Marktstrukturen (Regelzonen, Bilanzkreise etc.). Alle sich hieraus ergebenden Portfoliostrukturen werden flexibel und anforderungskonform abgebildet. Dies ist zugleich die Basis für eine strukturierte und transparente Bearbeitung aller Teilprozesse sowie für den Aufbau eines energetischen und betriebswirtschaftlichen Berichtswesens. Eine transparente grafische und tabellarische Darstellung des Portfolios sowie zielgerichtete Funktionalität und ein hoher Grad an Automatisierung entlang des Prozesses unterstützen den Anwender bei der operativen Bewirtschaftung. Das Modul SE:Portfoliomanagement ist Bestandteil von SE:Supply&Trade.

Leistungsumfang

• Portfolio-Übersicht
  Strukturierung in einzelne Sub-Portfolios durch Bücher
  Übersichtliche grafische und tabellarische Darstellung des Strom- oder Gasportfolios
  Filtermöglichkeiten auf einzelne Sub-Portfolios, Geschäftspartner, Produkte etc.
  Stets aktuelle Darstellung der Short- und Longmengen und der Offenen Positionen
  Grafische Darstellung der Buchstruktur inkl. der Energieflüsse zwischen den Büchern
• Mengenumbuchungen innerhalb des Portfolios
  Verschieben von Mengen zwischen einzelnen Teilportfolios durch interne Geschäfte
  Individuelle Bepreisung der zu verschiebenden Mengen
• Automatischer Ausgleich Offener Positionen
  Automatische Generierung von Geschäften zum Ausgleich Offener Positionen
  Ausgleich im Viertelstunden-, Stunden- oder Tagesraster
  Berücksichtigung einer Merit-Order-Liste beim Eindecken Offener Positionen
  Einhaltung technischer Restriktionen, z.B. bei Speichern oder Kraftwerken
  Optionale Berücksichtigung verfügbarer Transportkapazitäten
• Portfoliozerlegung
  Zerlegung eines Lastgangs (z. B. Offener Positionen eines [Teil-] Portfolios) in zuvor konfigurierte Standardprodukte
  Wahlweise Zerlegung mit Energiegleichgewicht, Kostengleichgewicht oder minimalem Risiko
  Automatische Erzeugung der Geschäfte für die Standardprodukte
  Optionaler Ausgleich des Restlastgangs in ein Viertelstundengeschäft
  Ermittlung des Durchschnittspreises der zu beschaffenden Mengen
• Tranchierung
  Planung beliebig vieler Tranchen mengen- oder kostenbasiert
  Bücher oder Geschäfte sind als Quelle für die Mengen möglich
  Tranchenmengen können automatisch oder manuell aktualisiert werden
  Tranchen können automatisch (zeitgesteuert) oder manuell bestellt werden
  Automatische Erstellung von Handelsgeschäften aus den Tranchen bei der Bestellung oder stetige Anpassung der Menge und Kosten eines Geschäfts
• Portfoliorecherche
  Frei konfigurierbare Suchabfragen auf alle Geschäfte im Portfolio
  Speichern der Suchkonfiguration zur schnellen Wiederverwendung
• Cockpit
  Darstellung der Offenen Position von Büchern
  Granularität von Viertelstunden- bis Jahresraster möglich
  Gleichzeitige Anzeige von Summenbüchern und einfließenden Einzelbüchern

Mit SE:Trading werden im Handel die unterschiedlichen Fragestellungen aus dem Fokus der bedarfsorientierten Beschaffung, des Spekulations- oder Eigenhandels sowie des Börsen- oder OTC-Handels beantwortet. Die Erstellung von Geboten für die Spotbörsen und der Handel mit Derivaten, wie Futures und Optionen, werden vollständig integriert unterstützt. Den Handelsgeschäften werden flexible Preismodelle zugeordnet und mit marktüblichen algorithmischen Verfahren gekoppelt. Auch der Umgang mit indizierten Preisen ist möglich. Eine Vielzahl von Cockpit-Funktionalitäten ermöglicht eine einfache und schnelle Überwachung der Geschäftsprozesse und deren Auswirkungen auf den „Profit and Loss“ des Portfolios. Die detaillierte Abbildung der Energie- und Geldflüsse bildet die Basis für weitere Module, wie z. B. Portfoliomanagement oder Risikomanagement. Das Modul SE:Trading ist Bestandteil von SE:Supply&Trade.

Leistungsumfang

• Dokumentation der Waren- und Geldflüsse
  Geschäfte mit externen Geschäftspartnern
  Abbildung einfacher und komplexer Preismodelle
  Einfache Erstellung von Anfragen, Angeboten und Confirmations
• Handelsvorgaben
  Erstellung von Handelsvorgaben bzgl. Mengen, Produkten und Preiskorridoren
  Überwachung der Einhaltung von Handelsvorgaben
  Automatische Anpassung der Preiskorridore auf Basis bisher fixierter Preise
• Börsengebote
  Zusammenfassen mehrerer Gebote und Matchen der Positionen untereinander
  Erstellen von Börsengeboten für EPEX-Spot und EXAA
  Einlesen und Verarbeiten der Zuschlagsdateien
• Flexible Verträge
  Abbildung indizierter Verträge, z. B. Ölpreis-indiziert
  Tagesscharfer Abruf der vertraglichen Mengen
  Austausch von Handelsnominierungen
  Überwachung von Toleranzen und Take-Or-Pay-Bedingungen
  Abbildung tranchierter Beschaffung
• Sigmoidverträge
  Abbilden von Wetterstationen
  Einstellen der Berechnungsformel für den Sigmoidvertrag (Abweichungen vom Standard möglich)
  Automatische Berechnung des Vertrags bei neuen Wetterdaten
• Speicherbewirtschaftung
  Abbildung von Ein- und Ausspeichergeschäften
  Berücksichtigung der Speicherkennlinien
  Bewirtschaftung von Speicherscheiben oder ganzen Speichern
• Kapazitätshandel
  An- und Verkauf von Transportkapazitäten im Gasmarkt
  Überwachung der Einhaltung verfügbarer Transportkapazitäten
• Kraftwerksscheibenbewirtschaftung
  Flexible Bewirtschaftung von Kraftwerksscheiben
  Erstellung von Kraftwerkseinsatzfahrplänen unter Einhaltung technischer Restriktionen
  (Anfahrrampen, Mindeststillstandszeiten etc.)
  Übergabe von Kraftwerkseinsatzplänen an die kaufmännische Betriebsführung der Kraftwerke
  Verarbeitung/Darstellung der Rückmeldung
• Cockpit
  Darstellung der Offenen Position als handelbare Produkte nach „Base“, „Peak“ und „Offpeak“
  Flexible Auswahl des Zeitrasters aus Wochen-, Monats-, Quartals-, Season- oder Jahresprodukten

Das Software-Modul SE:Absatzportfoliomanagement – als Bindeglied zwischen Vertrieb und Beschaffung – bündelt die Absatzmengen des Vertriebs und übergibt diese an die Beschaffung. Bei Übergabe werden die Mengen (Lastgänge) mit einem definierten Transferpreis bewertet. Somit ist die interne Verrechnung zwischen den Organisationseinheiten Vertrieb und Beschaffung automatisiert und transparent in einem System hinterlegt. Der Aufbau des Absatzportfolios in beliebig viele Teilportfolios, wie z. B. Absatzmengen für Sondervertragskunden, Gewerbekunden und Privatkunden, ist konfigurierbar und lässt sich an die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Organisation anpassen. Neben der Verwaltung der Prognosemengen werden die Bestellungen des Vertriebs in einer Art Buchführung verwaltet. Je nach Konfiguration können vertragsscharfe Bestellungen, z. B. bei Vertragsabschluss, Prognoseanpassung oder Tranchenbestellung ausgelöst werden. Zusätzlich können zeitgesteuert Sammelbestellungen für offene Mengen im Absatzportfolio erzeugt werden. Durch die Kopplung der Vertriebsmodule und der Module für Beschaffung und Handel ist ein transparenter, schneller und sicherer Austausch von Mengen und Preisen gewährleistet. Das Modul SE:Absatzportfoliomanagement ist Bestandteil von SE:Supply&Trade.

SE:Absatzportfoliomanagement gibt es in zwei Ausprägungen: für die Vertriebs- und für die Beschaffungsseite. Für die nahtlose Kopplung beider Seiten in SOPTIM Energy werden beide Ausprägungen benötigt.

Leistungsumfang

• Basis Absatzportfoliomanagement Beschaffung
  Darstellung und Pflege beliebig vieler Absatzportfolios im Beschaffungssystem
  Aufnahme der Prognosen sowie der Bestellmenge aus dem Vertriebssystem
  Anzeige des Eindeckungsgrades sowie der Erlöse in der internen Verrechnung zum Vertrieb
  Ankopplung der Prognose und Bestellmengen an das Portfoliomanagement
• Historisierte Darstellung
  Historisierte Darstellung von Prognose, Bestellmengen und internen Verrechnungspreisen
• Einzelbestellung
  Entgegennahme von Einzelbestellungen in ein Absatzportfolio aus einem Vertriebssystem
  Bewertung der Einzelbestellung gemäß internem Verrechnungspreis
  Verrechnung der Einzelbestellung zu einer Gesamtbestellung auf Absatzportfolioebene
• Technische Kopplung
  Technische Verbindung des Beschaffungs- mit dem Vertriebssystem

Die Meldeverpflichtungen für Handelsgeschäfte erledigen Sie mit dem Modul SE:Regulatorisches Reporting fast ohne Mehraufwand und das sowohl für EMIR als auch für REMIT. Fast alle nötigen Meldedaten werden an den Fachobjekten Geschäftspartner und Produkt vorkonfiguriert. Beim Anlegen eines Geschäfts werden die entsprechenden Daten übernommen und können hier selbstverständlich angepasst werden. Im Idealfall wird die REMIT- oder EMIR Meldung ganz ohne Ihr Zutun erstellt und Sie können sie sofort versenden oder den Versand automatisieren. Das Modul SE:Regulatorisches Reporting ist Bestandteil von SE:Supply&Trade.

Leistungsumfang

• EMIR Meldungen
  Vorkonfigurierung aller melderelevanten Daten beim Geschäftspartner oder Produkt
  Automatische Erstellung der Meldedaten, sobald das Geschäft bestätigt wird (auch manuell möglich)
  Übersichtliche Darstellung aller Meldedaten inkl. Status und Nachrichtenhistorie
  Anbindung an das Register Regis-TR
  Verarbeitung der Rückmeldungen aus dem Register
• REMIT Meldungen
  Vorkonfigurierung aller melderelevanten Daten beim Geschäftspartner oder Produkt
  Automatische Erstellung der Meldedaten, sobald das Geschäft bestätigt wird
  Generierung der UTI gemäß den ACER-Vorgaben
  Übersichtliche Darstellung aller Meldedaten inkl. Status und Nachrichtenhistorie
  Anbindung an das RRM Equias, RWE und Seeburger
  Verarbeitung der Rückmeldungen der RRM

SE:Bilanzkreismanagement Gas stellt durch die vollständige Abbildung aller Handelsgeschäfte, des Verbrauchs und der Erzeugung im gesamten Bewirtschaftungsprozess jederzeit das aktuelle Saldo auf Bilanzierungsebene dar. Dies betrifft sowohl lang- und mittelfristige Planung wie auch kurzfristige Anpassungen und die Ist-Daten-Verwaltung. Die Berechnung und Bewertung der Ausgleichsenergiemengen erfolgt stets nach den Vorgaben der aktuell geltenden Marktregeln (GaBi Gas, KoV). Komplexe Subbilanzkreis- oder Kontenstrukturen werden hierbei ebenso berücksichtigt wie die Konvertierungsrichtlinien (L-Gas, H-Gas) und der Strukturierungsbeitrag. Das Modul SE:Bilanzkreismanagement Gas ist Bestandteil von SE:Supply&Trade.

Leistungsumfang

• Verarbeitung von Deklarationslisten (TSIMSG)
  Syntax- und Modellprüfung mit Erzeugung von CONTRL- und APERAK-Nachrichten
  Import und Visualisierung der Deklarationslisten auf Netzgebiet- und/oder Bilanzkreisebene
  Bei weiterer Verarbeitung der Allokationsdaten werden nur die Zeitreihen berücksichtigt und überwacht, die mit den
  Deklarationslisten gemeldet wurden
• Verarbeitung von Allokationsdaten (ALOCAT)
  Syntax- und Modellprüfung mit Erzeugung von CONTRL- und APERAK-Nachrichten
  Import und Visualisierung der Allokationsdaten auf Netzgebiet- und/oder Bilanzkreisebene
  Eingangsüberwachung der Allokationsdaten
  Aggregation der Netzgebietsdaten auf Bilanzkreis- und/oder Übergabepunktebene
  Optionale Übernahme der Allokationsdaten als vorläufige Ist-Werte in die Absatzgeschäfte
• Verarbeitung von Bilanzkreissalden (IMBNOT)
  Syntax- und Modellprüfung mit Erzeugung von CONTRL- und APERAK-Nachrichten
  Import und Visualisierung der Bilanzkreissalden
• Verarbeitung von Bilanzkreissalden-Übertragungen (TRANOT)
  Syntax- und Modellprüfung mit Erzeugung von CONTRL- und APERAK-Nachrichten
  Import und Verarbeitung der gemeldeten Saldoübertragungen
• Berechnung der Ausgleichsenergiemengen und -kosten
  Berechnung der Ausgleichsenergie mit und ohne Sub-Bilanzkreise
  Berechnung der Toleranz für untertägige Verpflichtungen
  Berechnung der bilanziellen Flexibilitätsmenge
  Berechnung der Regelenergieumlage für RLM und SLP
  Berechnung der über den virtuellen Handelspunkt transportierten Mengen
  Konvertierung der Gasqualitäten
• Bilanzabrechnung Biogas
  Überwachung der unterjährigen Einhaltung des Flexibilitätsrahmens
  Ermittlung der in Anspruch genommenen Flexibilitäten
  Berechnung der Differenzmengen am Ende des Bilanzierungszeitraums

SE:Risikomanagement bietet umfassende Unterstützung bei der Ermittlung und Überwachung der Risiken und Chancen auf allen Ebenen des Portfolios. Mit Hilfe einer Price Forward Curve (PFC) lässt sich die Mark-to-Market-Bewertung sowohl für einzelne Geschäfte als auch für die Offene Position eines Portfolios ermitteln. Mittels Value-at-Risk-Berechnung (Langfristhandel) und Profit-at-Risk-Berechnung (Kurzfristhandel) können die im Portfolio vorhandenen Risiken und Chancen ermittelt und durch den Abschluss der vorgeschlagenen Deals auf ein Minimum reduziert werden. Um das Risiko eines Kontrahentenausfalls stets im Blick zu haben, berechnet SE:Risikomanagement das Forderungsausfallrisiko und das Wiedereindeckungs- bzw. Wiederabsatzrisiko für Handelspartner. Alle Kennzahlen werden als historisierte Portfoliokennzahlen gespeichert und können jederzeit über den Zeitverlauf ausgewertet werden. Durch Überwachung von Limits wird auf eine eingetretene oder drohende Überschreitung hingewiesen. Das Modul SE:Risikomanagement ist Bestandteil von SE:Supply&Trade.

Leistungsumfang

• Price Forward Curve (PFC)
  Import der PFC von verschiedenen Anbietern
  Ablage unterschiedlicher PFCs für verschiedene Commodities möglich
• Mark-to-Market
  Bewertung sowohl für Vergangenheit (Spotpreis) als auch Zukunft (PFC)
  Bewertung von einzelnen Deals
  Bewertung des (Teil-) Portfolios
• Value-at-Risk/Profit-at-Risk
  Berechnung des Terminmarktrisikos (VaR)
  Berechnung des aktuellen Spotmarktrisikos (PaR)
  Berechnung des unvermeidbaren Risikos (PaR nach Hedge)
  Monte-Carlo-Simulation
  Vorschlag eines risikominimalen Hedges
• Kreditrisiko
  Forderungsausfallrisiko
  Wiedereindeckungs- bzw. Wiederabsatzrisiko
  Rating der Bonität
• Portfoliokennzahlen
  Historisierte Kennzahlen
  Berechnung selbstdefinierter Kennzahlen
  Zeitbereiche in Vergangenheit und Zukunft
• Limitüberwachung
  Überwachung von Grenzwerten sowie Vorwarn- und Warnstufen
  Information über Grenzüberschreitungen
  Automatisierte Folgeaktionen möglich