 Das SOPTIM PMS Portfolio-Management-System stellt dem Energiehandel bzw. der Energiebeschaffung die Funktionalitäten zur Verfügung, die zum effizienten Managen des Portfolios und des damit verbundenen Risikos sowie zur Durchführung des Bilanzkreis- und Fahrplanmanagements benötigt werden.
Commodities
SOPTIM PMS unterstützt beliebige Commodities; die Warenströme werden in jeweils separaten Portfolien geführt, während Geschäftspartner und Profit & Loss im übergeordneten Mandanten zusammengeführt werden. Speziell für die Commodities Strom und Gas werden die Prozesse und die entsprechende Kommunikation rund um das Fahrplan-, Nominierungs- und Bilanzkreismanagement unterstützt.
Portfoliomanagement
Für jede Commodity werden die Marktteilnehmer bzgl. Fahrplan-, Bilanzkreis- und Vertragsmanagement abgebildet, Prognosen importiert und aggregiert, Produkte definiert und Geschäfte abgeschlossen. Der leistungsfähige Portfolio-Editor ist das zentrale Bedienelement; er gibt einen schnellen Überblick über die aktuelle Situation im Gesamtportfolio oder in Teilen davon. Leistungen, Energien, Kosten und insbesondere die offene Position werden für die kurz-, mittel- und langfristige Beschaffungssituation dargestellt.
Fahrplanmanagement bzw. Nominierungsmanagement
Die Fahrpläne bzw. die Nominierungen werden auf Basis der abgeschlossenen Geschäfte für jeden Bilanzkreis generiert und im DVG-EXCEL-, im ETSO-XML-Format (ESS) oder entsprechend EDIG@S exportiert und versendet; für die Kommunikation nach EDIG@S ist zusätzlich der SOPTIM EDI-Server erforderlich. Der Eingang der Rückmeldungen der ÜNB bzw. der BKN wird zeitlich überwacht, die Dateien werden automatisiert importiert, ausgewertet und visualisiert.
Bilanzkreismanagement
Die Ist-Daten für Absatz und Eigenerzeugung werden importiert und aggregiert. Die Vorgaben aus GABi werden berücksichtigt. Die Bilanzabweichungen ergeben sich aus der Differenz zwischen dem Saldo der angemeldeten Geschäfte, dem Saldo der Ist-Werte von Absatz und Eigenerzeugung sowie dem Saldo der unterlagerten Subbilanzkreise. Abschließend werden die Ausgleichsenergiemengen ermittelt und bewertet.
Risikomanagement
Die im Portfolio enthaltenen Risiken werden über Bücher strukturiert und mit Hilfe von Limits begrenzt. Limits werden für Bücher, Geschäftspartner und Trader sowie für das Gesamtportfolio definiert und auf Einhaltung überwacht. Zur Bewertung der Risiken stehen Analysefunktionen wie Mark-to-Market, Stress-Test, What-if-Report und Szenarien zur Verfügung. Berechnete Risiko- und Portfoliokennzahlen wie Value at Risk, Conditional Value at Risk, Value at Chance sowie Forderungsausfallrisiken und Wiedereindeckungs-/-absatzrisiken, werden ermittelt. Die entsprechende Auslastung des Eigenkapitals bzw. der hinterlegten Sicherheiten kann beobachtet und mittels entsprechender Limits überwacht werden. Ergänzend sind Funktionen zur Berechnung einer Price-Forward-Curve, zum Glattstellen der offenen Position und zum optimalen Füllen der offenen Position sowie beliebiger Lastgänge mit Standardprodukten nach verschiedenen Strategien enthalten. Des Weiteren werden die im Portfolio enthaltenen Unsicherheiten, Potenziale und Reserven zu Klassen zusammengefasst und dargestellt.
Vertriebsunterstützung
Der Lastgang z. B. eines Großkunden wird in ein Szenario übernommen und dort entweder für sich alleine oder im Zusammenspiel mit dem bestehenden Portfolio analysiert und bepreist.
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Weitere Funktionalitäten des Portfolio-Management-Systems SOPTIM PMS ...
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